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Un análisis cuantitativo de los patrones de comercio de manzanas desde 1999. Apple ha tenido un historicamente débil 2016. Se esperaba más al alza. Apple tiene una probabilidad de 58.15 de superar a Nasdaq en los próximos 20 días. Un plazo de seis meses ofrece una oportunidad de 69,28 de rendimiento, mientras que un plazo de un año es de 65,47. En caso de una corrección, Apple debe ser comprado en alrededor de 106,3 USD, esperando un retorno 6 dentro de unos 15 días. Las inversiones largas de Apple se hacen mejor hacia el final de un día de negociación y después de una racha de tres días perdidos para maximizar los retornos. A continuación se presentan otros análisis y conclusiones. En este artículo, los lectores recibirán un análisis cuantitativo de los datos que analiza en detalle los patrones de comercio diario y el co-impulso de Apple (NASDAQ: AAPL) y Nasdaq (NASDAQ: QQQ). Como resultado, los lectores pueden utilizar la información derivada del conjunto de datos para identificar patrones clave en el comportamiento de los valores. La información clave en este artículo es identificar las probabilidades de regreso en serie, las estructuras intradía, cuánto tiempo y profundas correcciones en el stock de Apple son y cuándo ir por mucho tiempo, así como un análisis de co-momentum, en el que vamos a aprender lo probable es que Apple es Superar cualquier período de tiempo dado, lo bien que Apple captura Nasdaq al revés y la baja y cuándo emplear a Apple como una mejora de la cartera. La información cuantitativa proporcionada está destinada, por lo tanto, a las posiciones diarias y de balanceo, así como a los inversores que buscan patrones de entrada y salida apoyados estadísticamente. El artículo comienza con una simple introducción de la relación histórica entre Nasdaq y Apple, y tratará de obtener rápidamente información precisa sobre lo siguiente: Análisis de retorno: Las probabilidades de positivos y negativos resultados después de ver los patrones en serie, así como las estadísticas intradía, Incluyendo el promedio de Manzanas y el promedio diario de cierre alto versus diario, el cierre diariamente bajo vs. el cierre diario, el cierre diariamente alto frente al cierre diario. Los patrones globales de retorno diario y sus probabilidades redondearán el análisis de retorno. Análisis de Riesgo: Medidas de riesgo y sensibilidad a los riesgos de valores, así como la reducción media, la duración media, la recuperación media y las tasas de recuperación de Apple. Co-Momentum: Capturas arriba y abajo, y probabilidades de que Apple supere al Nasdaq en diferentes marcos temporales hasta un año. El conjunto de datos comienza el 23 de junio de 1999 y consta de devoluciones hasta el 30 de septiembre de 2016. Por lo tanto, contiene dos grandes períodos de retiro, a saber, la burbuja puntocom y la crisis de 2007. Los datos también contienen los precios ajustados de apertura, alta, baja y de cierre de Apple Inc., así como los mismos conjuntos de datos para el futuro genérico de e-mini de Nasdaq-100. Además, el conjunto de datos sólo incluye los días de negociación en los que se negociaron ambos valores para permitir comparaciones de devolución válidas. De los 4.401 días de negociación, 58 fueron eliminados. Para el período de 1999 a 2016, Apple ha publicado un rendimiento anualizado de exactamente 28,50 mientras que exhibe una desviación estándar de 43,46. Esto contrasta con el rendimiento anualizado de Nasdaq de 4,96 con una desviación estándar de 29,01 desde 1999. Así, Apple supera con facilidad el Nasdaq en una base riesgo-rendimiento con una relación de Sharpe de 0,656 en comparación con Nasdaq 0,171. YTD, Apple tiene una rentabilidad anualizada de 12.38 con una desviación estándar mucho más baja de 25.43, por lo tanto una relación de sharpe de 0.487. Por lo tanto, sobre una base riesgo-retorno, Apple tiene mucho que ponerse al día para hacer, tanto en términos de retorno y volatilidad. El Nasdaq, por su parte, ha superado sus propias medidas históricas con una rentabilidad anualizada de 7,94 y una baja desviación estándar de 17,3, con una relación de sharpe de 0,46, mucho mejor que su histórico de 0,17. A partir del 9/30/2016, Apple también está en su peor contraposición histórico-riesgo de cinco años desde 1999, después de haber alcanzado su mejor nivel en 2011. El período de cinco años que terminó en septiembre de 2006 ha tenido su mayor rendimiento, aunque también En su más alta desviación estándar histórica. El Nasdaq, como también se describe en mi artículo anterior, es por definición de comercio con una desviación estándar mucho menor y también ha visto saltos menos intensos en su comercio de riesgo de cinco años de riesgo-retorno desde 1999, como se puede ver a continuación: El día de negociación, Apple tiene una probabilidad de 51,76 de terminar el día positivo, mientras que el Nasdaq tiene una probabilidad de 53,32, naturalmente más alto para el momento de la diversificación. No existe una sola acción en el Nasdaq que tenga una mayor frecuencia al alza que el propio índice. Apple (Nasdaq) devuelve una media de 0,14 (0,04) por día, y una mediana de 0,09 (0,09). 25 de Manzanas vueltas son inferiores a -1,15 (-0,71), mientras que 75 es inferior a 1,44 (0,81), lo que pone de relieve el hecho de que Apple tiene una distribución de retorno muy asimétrica, y por supuesto también una beta superior. YTD, Apple ha regresado un promedio de 0,06 por día de negociación, mucho menor que su promedio histórico, mientras que la mediana sigue siendo un 0,09 igual. YTD, 25 de los rendimientos son inferiores a -0,69, mientras que 75 son inferiores a 0,85. Esto está en consonancia con la tesis general de que 2016 ha sido hasta ahora un período de retorno relativamente bajo y de baja volatilidad, fuera de los patrones históricos. En cualquier día de negociación dado, Apple retira 1,7 de su máximo intradiario, mientras que el retiro promedio es de 1,19. Por otro lado, Apple recupera un 1,62 promedio de su bajo con una mediana de 1,14. Esto nos indica que Apple cierra generalmente hacia el extremo inferior de la gama intradía por un margen de 0.08. El rango de comercio intradiario es un promedio bastante excepcional de 3,4 entre su alto y bajo y una mediana todavía alta de 2,9. Donde poner estadísticamente apoyado stop-loss niveles será discutido más abajo, donde también veremos gráficamente la agrupación de retorno de Apple. Se hace evidente que tanto los días negativos (y los días en los que el VaR y ETL son golpeados) y los días positivos ocurren frecuentemente en una fila, por lo que me gustaría destacar algunas estadísticas alrededor de las devoluciones en serie: En promedio, Apple tiene 2.031 Punto 031) días positivos seguidos, la racha máxima de victorias fue de 12 días y el mínimo - por supuesto - uno. Si vemos un solo día positivo, hay una probabilidad de 45.21 esto será seguido por otro día positivo. Si vemos dos días positivos seguidos, hay una probabilidad de 56.07 de que habrá un tercer día positivo. Después de ver tres días positivos seguidos, hay una probabilidad de 49.65 de ver un cuarto día positivo. Esto es interesante, ya que podemos aprender que dos días positivos señales de una buena probabilidad de ver un tercero, algo que se puede utilizar para la apertura de posiciones largas después de dos días positivos. En promedio, Apple tiene 1.893 días negativos en una fila con una racha de pérdidas máxima de ocho días consecutivos. Después de un día negativo, hay una probabilidad de 51.52 que vemos un segundo día negativo, y una oportunidad de 52.43 para ver un tercio entonces. Sólo hay una oportunidad de 41.06 para ver un cuarto día negativo después de haber visto tres. A partir de esto, podemos ver que la compra de Apple después de tres días negativos en una fila tiene una probabilidad 58.94 de ser positivo al día siguiente. Con una probabilidad de 95, un día de negociación determinado no cerrará por debajo de -3.99, lo que significa que un nivel de pérdida de negociación soportado estadísticamente debe ponerse o mejor aún bajo este umbral. Mientras que esto funciona la mayoría de las veces, especialmente cuando vemos una temprana temprana intradía baja y posiciones abiertas largas allí, también es cierto que en el transcurso de un año, hay de hecho algunas ocurrencias cuando esta probabilidad 95 se supera, como usted puede Ver abajo, donde dibujé la línea de VaR basada en un marco de tiempo de un año: Inevitablemente, eso nos conduce a la próxima métrica de riesgo que se espera pérdida de cola, lo que indica una probabilidad de lo grandes pérdidas van a ser realmente y no sólo indicando Cuyo nivel probablemente no será superado. La pérdida esperada de la cola de un día 95 es -5.97, bastante alta. Así que cualquier día de negociación dado, hay 5 posibilidades de que cerrar 5.97 en contraposición a ayer cerca. Nasdaq, uno de los índices más volátiles de Estados Unidos, tiene un ETL mucho más bajo que -4.39. A continuación, usted puede ver cómo se ha visto en el año anterior (observe el agrupamiento de retorno discutido anteriormente): A continuación, me gustaría mostrar tanto el VaR y la sensibilidad ETL de Apple: Manzanas significa bajar de un máximo anterior de 5,96. El promedio de retiros en Apple toma 31,7 días, con 17,11 días pasados ​​para llegar al final de una corrección y 14,56 días para recuperarse de allí. Esto significa que Apple sólo necesita 85 del tiempo que tarda en llegar a la parte inferior para recuperarse, lo que es muy favorable y muestra la gran fuerza de recuperación que Apple ofrece. Al finalizar, esto sugiere que las posiciones largas se ingresarán en el nivel de 106.3 USD. Como se ve arriba, en los días en que el Nasdaq comercializa positivamente, Apple devuelve el factor de 1.087, por lo que un 1 aumento en Nasdaq corresponde a un aumento de 1.087 en Apple, en promedio. La desventaja, curiosamente, es mucho más cubierto, ya que Apple sólo capta el factor de 0,916 en el lado negativo. Por lo tanto, Apple no sólo proporciona mejores resultados positivos, sino también más protección a la baja que el Nasdaq. En 73,96 de todos los casos, Apple comercializa positivo cuando el Nasdaq hace, y en casi igual 73,32 de los casos, que el comercio negativo cuando Nasdaq es negativo. Interesante ver también es que Apple supera al Nasdaq en días positivos Nasdaqs en 50,99 de los casos, mientras que superando el Nasdaq en días negativos en 49,82 de los casos. Probabilidad de Outperformance Para un período de tiempo de un día, hay una posibilidad de 50.4 Apple devuelve más que el Nasdaq. Por un período de tiempo de tres días, la probabilidad aumenta a 52,4, 54,05 para una semana, 57,09 para dos semanas de negociación y 58,15 para un mes de negociación. Sin embargo, para un período de comercio de tres meses, la probabilidad disminuye a 54,4, lo que indica la volatilidad y frecuentes correcciones de Apple ha publicado y esto refuerza el caso más para aprovechar las correcciones. Por un período de tiempo de seis meses, la probabilidad es de 69,28, mientras que un año comercial completo nos da una oportunidad de 65,47 que una inversión en Apple devuelve más de una inversión en Nasdaq. La compra de Apple para operaciones de swing se hace mejor durante un período de tiempo de hasta un mes, ya que vemos crecientes probabilidades marginales de rendimiento superior. Los inversionistas de mediano plazo deben invertir por un período de hasta seis meses, ya que vemos disminución de la probabilidad marginal de seis meses hasta un año. Apple tiene una probabilidad de 58.15 de superar el Nasdaq en los próximos 20 días, pero sólo una probabilidad de 54.4 de superar en los próximos tres meses. Un intervalo de tiempo de seis meses da una oportunidad de 69,28 de rendimiento, mientras que un plazo de un año 65,47. Las nuevas posiciones en Apple deben ser abiertas alrededor del nivel de reducción promedio de 5.96 y deben ser ocupadas rápidamente después de que presenciemos los patrones de formación de fondo, ya que Apple se recupera en sólo 85 del tiempo que tarda en llegar al fondo. Una retirada en Apple suele tardar 31,7 días, mientras que una recuperación completa tarda 14,6 días. Las mejores oportunidades para ver un día positivo son después de tres días perdidos consecutivos, anunciando una probabilidad de 58.94. Cualquier día dado, la posibilidad de ver retornos positivos es 51.76. Apple tiene un historial de rentabilidad inferior a la media y una visión cuantitativa hace que los precios más altos se vean hasta el final del año. Apple tiene una tendencia a cerrar más hacia el bajo que a su alto, lo que significa que las posiciones largas deben abrirse hacia el final del día de negociación. En cualquier caso y para los inversionistas a largo plazo, Apple tiene un sólido historial cuantitativo para los rendimientos activos a largo plazo. Divulgación: Soy / somos largos AAPL. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. ¿Por qué utilizar las señales de mano en los pozos de negociación de futuros El pozo de operaciones de futuros es un lugar caótico que requiere habilidades muy rápidas de toma de decisiones, habilidades de comunicación aguda y la capacidad de ejecutar órdenes con rapidez. Señales de mano utilizadas en los pozos de comercio de futuros ¿Por qué utilizar las señales de mano en los pozos de negociación de futuros El pozo de operaciones de futuros es un lugar caótico que requiere habilidades de toma de decisiones muy rápidas, habilidades de comunicación nítida y la capacidad de ejecutar órdenes rápidamente. El caos en los pozos hace que sea casi imposible para los especialistas del piso a tomar órdenes de decenas de comerciantes de pozos que están gritando en la parte superior de sus pulmones por lo tanto, el advenimiento de las señales de mano de futuros entró en juego durante la década de 1970. Estas señales de mano se conocen comúnmente como el lenguaje de señas de la fosa de futuros. Este método de comunicación permite a los comerciantes comunicar cantidad, precio, mes de vencimiento, tipo de pedido (compra, venta, cobertura, corto), e incluso el estado de la orden. Futuras señales de mano facilitan un medio más eficiente de comunicación como el comerciante puede poner un orden en la distancia. Recuerde, los pozos están llenos de comerciantes agresivos que están todos tratando de obtener color en el mercado y se colocan en los pisos prime bienes raíces para obtener su orden ejecutada lo más rápido posible. Las señales manuales también permiten la velocidad en la ejecución de órdenes. Esto es especialmente importante ya que muchos de los comerciantes de piso están aprovechando las situaciones de arbitraje donde hay una pequeña discrepancia dentro de dos mercados que se pueden aprovechar. Estas oportunidades no duran mucho tiempo y una vez que los dos mercados vuelven a estar en equilibrio, el comerciante debe ser capaz de tomar sus beneficios rápidamente y despejar las posiciones fuera. Hemos hablado de algunos componentes clave del contrato de futuros permite echar un vistazo a la base de conjunto de señales de mano que se utilizan en el CME (Chicago Mercantile Exchange). Comprar y vender La clave para recordar con la compra y venta es que sus palmas deben estar mirando INWARDS cuando la señalización de una compra y OUTWARDS cuando la señalización de una venta. Precio Al señalar el precio para comprar en, su mano debe estar en frente de usted. Para los dígitos del 1 al 5, los dedos deben colocarse hacia arriba. De 6 a 9, sus dedos estarán inclinados hacia los lados. Finalmente, si desea indicar un 0, usará un puño cerrado. Es importante anotar aquí que la señal del precio que usted está haciendo refiere al último dígito de la oferta u oferta. Por ejemplo, suponga que los futuros de SampP se negocian a 1405 y desea poner un límite de compra en 1403. Un comerciante elevaría tres dedos hacia arriba en esta situación al indicar el componente de precio de la compra. El lenguaje de señas del comercio de futuros 8212 representan un sistema único de comunicación que efectivamente transmite la información básica necesaria para llevar a cabo negocios en la planta de negociación. Las señales permiten a los comerciantes y otros empleados del piso saber cuánto se está haciendo y haciendo, cuántos contratos están en juego, cuáles son los meses de vencimiento, los tipos de órdenes y el estado de los pedidos. Las señales son la forma preferida de comunicación de piso, especialmente en los pozos de futuros financieros, por tres razones principales: Velocidad y eficiencia. Las señales de mano permiten una comunicación rápida sobre lo que puede ser largas distancias (tanto como 30 o 40 yardas) entre los pits y los pupitres de la orden y dentro de los pits mismos. Sentido práctico. Las señales de mano son más prácticas que la comunicación de voz debido al número de personas en el piso y el nivel de ruido general. Confidencialidad. Las señales manuales facilitan que los clientes permanezcan anónimos, porque las grandes órdenes no se sientan en un escritorio, sujeto a divulgación accidental. Las señales de mano comenzaron a ser usadas extensamente en CME a principios de los años 70, después de que la Bolsa creara el Mercado Monetario Internacional (IMM) y se convirtiera en el primer mercado de futuros de Estados Unidos para ofrecer futuros financieros (en lugar de commodities). Aunque la velocidad había sido durante mucho tiempo un elemento clave en el comercio de futuros, se hizo aún más importante cuando los futuros financieros entraron en la escena comercial. ¿Por qué? Porque los comerciantes descubrieron que podrían aprovechar las oportunidades de arbitraje entre CME y otros mercados si pudieran comerciar con la suficiente rapidez. (El arbitraje se refiere a la compra y venta simultánea de la misma o de un producto o valor equivalente para beneficiarse de las discrepancias en los precios. Cuando las discrepancias de precios surgen en el mercado, el arbitraje compra / vende hasta que ya no es rentable, Equilibrio.) Las señales de mano cumplieron con la necesidad de acelerar la comunicación en los pozos de futuros financieros rápidos. Esto presenta las señales más comúnmente utilizadas en CME. Algunos son únicos para los pozos en particular en los pisos de CME. Pero tenga en cuenta: Algunas señales pueden significar una cosa en un cierto pozo, mientras que una señal similar puede significar algo totalmente diferente en otro pozo. Comprar / Vender Al indicar que desea una oferta para comprar (señalando una oferta), la palma de la mano siempre se enfrenta a usted. Usted puede recordar esto pensando que cuando youre que compra, youre que trae algo adentro hacia usted. Al hacer una oferta para vender (ofrecer), la palma siempre se enfrenta a usted. Piense en vender como empujar algo lejos de usted. Últimos Tweets ¿Es usted un aprendiz visual? Explora nuestra página de webinars para tutoriales en video y análisis de mercado de nuestros corredores: t. co/Yc92vYQsSW Hace 2 Días a través de Buffer 10 Pautas para el comercio de futuros en línea: t. co/aeDodxfyzL t. co/t7Of3h4psp Hora Hace 2 días a través de amortiguador de bajista en el mercado Considere una estrategia de largo puesto. Heres how - t. co/Knv6IoeFbA Hace 2 Días via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitación para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. 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Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en www. DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna afirmación de rendimiento hecha por tales sistemas o servicio. ¿Cuáles son algunas señales de mano común en el mercado de valores Los comerciantes del mercado de valores utilizan una serie de gestos de mano para comunicarse con los corredores en el hoyo. Hay nueve gestos de la mano común. Leer Respuesta Aprenda cómo los comerciantes utilizan diferentes tipos de sistemas de señal de divisas, como basados ​​en tendencias o basados ​​en rangos, para crear o complementar. Leer respuesta Aprenda cómo los comerciantes identifican señales falsas en el mercado cuando usan indicadores y estrategias para identificar mejor el verdadero mercado. Antes de la aparición de las plataformas de negociación electrónica, el piso de la bolsa de valores era el lugar para las transacciones del mercado. Leer Respuesta Averigüe por qué es importante que los comerciantes aprendan a protegerse contra las señales falsas, y leer acerca de algunos de los más. Tener un asiento en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) permite a una persona comerciar en el piso del intercambio, ya sea como un. Leer Respuesta CÓMO FUNCIONA 77 TASA DE ÉXITO MIRAR NUESTROS SEÑALES RESULTADOS VIVA NOSOTROS AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES TODO EL CAMINO HACIENDO HACIA HACIA SUS OBJETIVOS FINANCIEROS Conseguir su propio analista, no es sólo una forma de obtener las señales diarias antes que nadie, es una oportunidad Para aprender a alcanzar sus metas financieras de uno de los principales analistas en la industria de opciones binarias. Obtenga más información sobre los beneficios de un analista personal. Programe una llamada de consulta gratuita. PERMITAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE HACEN LA PALABRA 8220Por alguna razón, las Opciones Binarias siempre se presentan como algo extremadamente fácil. La primera vez que intenté el sendero del do-it-myself, perdí 3.000 en una semana. Por suerte para mí tropecé con Harrison 038 Woods. Su equipo analítico, es un grupo de individuos brillantes. Sus señales comerciales me ayudaron a recuperar mis 3,000 en 4 días. 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